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La politique macroprudentielle de la BCE en 2017

En 2017, la BCE a poursuivi ses activités liées au renforcement de son rôle de coordination de la politique macroprudentielle et de sa communication externe sur les questions macroprudentielles afin d’améliorer la transparence et de souligner le rôle important de cette politique. La BCE a également rempli son mandat juridique d’évaluation des décisions macroprudentielles des autorités nationales dans les pays couverts par la supervision bancaire européenne. Elle a reçu des notifications pour plus d’une centaine de décisions de ce type en 2017, dont la plupart étaient liées à la fixation de coussins de fonds propres contracycliques, à l’identification des établissements de crédit d’importance systémique (EIS) et au calibrage de leurs coussins de fonds propres. En outre, la BCE a reçu des notifications concernant la mise en œuvre du coussin pour le risque systémique et l’utilisation de l’article 458 du règlement sur les exigences de fonds propres dans certains pays. Selon une périodicité trimestrielle, les 19 pays de la zone euro évaluent les risques systémiques conjoncturels et fixent le niveau du coussin de fonds propres contracyclique. Les risques systémiques conjoncturels sont restés contenus dans la plupart des pays de la zone euro et le Conseil des gouverneurs de la BCE a donné son accord sur toutes les décisions relatives aux coussins de fonds propres contracycliques prises par les autorités nationales au cours de l’année. À part la Slovaquie et la Lituanie, les autres pays ont décidé de fixer le taux de coussin de fonds propres contracyclique à 0 %. En juillet 2016, la Slovaquie a mis en place un coussin de fonds propres contracyclique de 0,5 %, prenant effet à compter du 1er août 2017, et – en raison de la poursuite de l’accumulation de risques systémiques conjoncturels – elle l’a augmenté à 1,25 % en juillet 2017, applicable à compter du 1er août 2018. Le taux de coussin de fonds propres contracyclique de 0,5 % en Lituanie sera applicable à compter du 31 décembre 2018. En 2017, la BCE, les autorités nationales et le Conseil de stabilité financière, en consultation avec le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, ont procédé à l’actualisation de l’évaluation annuelle des banques d’importance systémique mondiale (EISm) dans les pays de la zone euro. L’évaluation a conduit à classer sept banques en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et aux Pays-Bas dans les catégories de scores (buckets) 1, 2 et 3 appliquées au niveau international pour les EISm, ce qui correspond à des taux de coussins de fonds propres de 1,0 %, 1,5 % et 2,0 %, respectivement 64. Ces taux sont applicables à compter du 1er janvier 2019 et font l’objet d’une introduction progressive.

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